Forexpros Di Crossover Triple

TRIX - rapido TRIX sintesi è nota come tripla media mobile esponenziale e si basa su una differenza di 1 giorno della EMA tripla. L'indicatore è stato sviluppato da Jack Hutson nel 1980. TRIX è un notevole seguente-indicatore di tendenza: Il principale vantaggio rispetto agli indicatori simili risiede nella sua capacità di filtrare una gran parte del rumore mercato. TRIX elimina cicli di breve termine (i cicli più brevi rispetto al periodo di TRIX selezionato) che possono interferire con il commercio segnalando sui cambiamenti minori in direzione del mercato. Trading con indicatore TRIX TRIX oscilla intorno allo zero, che consente agli operatori di seguire le indicazioni di tendenza. lettura TRIX sopra lo zero indica una tendenza rialzista, durante la lettura di seguito - una tendenza al ribasso. Mentre sopra lo zero una linea TRIX crescente suggerisce un'accelerazione superiore, mentre una linea di declino - ancora una mossa verso l'alto, ma ad un ritmo più lento, o un inizio di una inversione. Di fronte vero per la tendenza al ribasso. Trading di crossover segnala il valore comune di default amplificatore per TRIX è 14 periodo. Una linea di segnale aggiuntivo viene aggiunto al Trix per aiutare commerciali TRIX crossover. Per rendere TRIX reagire più velocemente ai cambiamenti di una tendenza, si consiglia di utilizzare periodo TRIX 12, con la linea di segnale 4. TRIX TRIX divergenza divergenza è simile alla negoziazione con MACD divergenza. dove sul grafico massimi più elevati in un trend al rialzo (o minimi più bassi in un trend al ribasso) non sono confermate dai TRIX. Se youd piace avere una conferma ulteriore inversione, aspettare fino a TRIX attraversa il suo linea dello zero. Trix e sblocchi TRIXs indicatore di posizione in relazione alla sua linea dello zero aiuta ad anticipare le direzioni di sblocchi: campo 1. Trading sblocchi durante la tendenza - whipsaws e sblocchi reali. 2. sblocchi linea di tendenza. Nonostante la versatilità e la precisione dell'indicatore TRIX quando si tratta di filtrare i rumori di mercato, è comunque raccomandato di prestare attenzione ad altri indicatori e segnali che possono aiutare a migliorare le prestazioni di trading. Formula TRIX Trix è calcolato come segue: Il valore di default comune amplificatore per TRIX è 14 periodo. Fase 1. EMA 1: calcolare un 14-periodo medio mobile esponenziale di oggi prezzo di chiusura Fase 2. EMA 2: calcolare un 14-periodo di media mobile esponenziale di EMA 1 Fase 3. EMA 3: calcolare una media mobile a 14 periodo esponenziale di EMA 2 Fase 4. TRIX (EMA 3 di oggi - EMA 3 da ieri) EMA 3 da ieri. Questo darà un valore percentuale da utilizzare per la costruzione del grafico dell'indicatore TRIX. copia copyright Forex-indicatorsTriple Crossover sistema Il problema più grande con un sistema di crossover media mobile di base è che è sempre sul mercato. Questo porta a molti falsi segnali e whipsaws. Inoltre tende a restituire una gran parte del suo profitto come la media mobile più lenta in ritardo quello più veloce. Alla ricerca di un modo per migliorare su questo sistema, mi sono imbattuto nel Triple Moving Average Crossover sistema. Questo sistema funziona in modo simile, ma aggiunge un terzo media mobile per confermare voci e creare segnali di uscita precedenti. In teoria, questo creerà meno segnali falsi di entrata e di mantenere più profitti sulle operazioni di successo. A proposito del sistema Questo sistema utilizza tre diverse medie mobili per valutare la direzione di una tendenza e poi seguirlo, alla fine di uscire dal commercio quando la tendenza si conclude. Un segnale di entrata viene generato quando la media più veloce in movimento attraversa la media più lenta in movimento e poi attraversa la media di mezzo in movimento. Il commercio è poi tenuto fino a quando le azioni più veloci croci media o tocca la media di mezzo in movimento. Il sistema imposta anche un arresto iniziale a alta o bassa della più recente altalena dei prezzi. Variazioni Uno degli aspetti più interessanti di questo sistema è che è possibile creare un numero quasi illimitato di variazioni in base alle medie mobili si sceglie di utilizzare. L'approccio più comune è quello di utilizzare mobile esponenziale Medie (EMA) per i sistemi a più breve termine, e semplici medie mobili (SMA) per più di trading termine gamme per tempi più brevi che il commercio barre di un'ora o più veloce, utilizzando 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA o 10 EMA, 25 EMA, si raccomanda di 50 EMA. Per i telai più lunghi di tempo che il commercio quotidiano o barre settimanali, utilizzando 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA o 5 SMA, 10 SMA, si consiglia di 20 SMA. Per i seguenti risultati dei test retrospettivi, questi sono i parametri utilizzati: Mercato: sterlina britannica vs Yen giapponese Periodo: 1 ora bar (Gen 14, 2005 a 12 ottobre 2011) Fast Moving Average: 10 EMA Media Media mobile: 25 EMA lento movimento medio: 50 EMA 10 EMA incrocia sopra il 25 EMA e poi il 50 EMA 10 EMA incrocia al di sotto del 25 EMA e poi il 50 EMA 10 EMA incrocia sotto o tocca il 25 EMA Exit breve Quando: 10 EMA incrocia sopra o tocca il 25 EMA backtesting Risultati un investimento di 10.000 in questo sistema avrebbe restituito un utile di 6,958.64 nel periodo esaminato. Questo rappresenta un ritorno del 69,6 in sei anni e dieci mesi. È molto interessante notare che il SampP 500 è debolmente fino nello stesso periodo di tempo. Il sistema ha registrato un fattore di profitto di 1,10 e e prevede vincita di 6.26. Aveva un prelievo massimo di 22.79 e un relativo prelievo di 26.05. It8217s grande profitto era 3216,57 e il suo profitto medio era 230,17, mentre il suo più grande perdita era 729,36 e la sua perdita media è stata di 95.86. Il sistema era vantaggioso sul 31.32 dei suoi traffici. Analysis System Questo sistema ha un basso tasso di vittoria e un più basso tasso Payoff rispetto alla lunga solo sistema SPY 10100. ma commercia anche più di 27 volte più frequentemente. Il vasto numero di transazioni permette di compensare la sua bassa Win e Payoff tariffe e effettivamente diventare più redditizio. L'obiettivo di aggiungere alla metà della media mobile è stato quello di migliorare la capacità system8217s di mantenere il profitto. Questo probabilmente ha contribuito alla tripla media mobile Crossover sistema con un prelievo di gran lunga inferiore alla lunga solo sistema SPY 10100. Pur avendo un rapporto più basso di vittoria e rapporto di profitto, il fatto che questo sistema può rendere fruttuosi scambi commerciali con la stessa frequenza, come fa con tali prelievi bassi rende assolutamente la pena un'ulteriore revisione e collaudo. Possibili miglioramenti mia prenotazione principale di questi risultati dei test sono che essi sono esclusivi per un mercato più di un periodo di sette anni. Sarei molto curioso di vedere se il sistema è in grado di generare risultati analoghi quando testati su più diversi mercati e periodi di tempo. Ciò dimostrerebbe che il sistema non è solo beneficia di testare uno scenario ideale. Sarebbe anche interessante testare questo sistema utilizzando un'ampia gamma di media mobile. Mentre i risultati che abbiamo dimostrano che il sistema vale la pena di sviluppo, sono curioso se la regolazione delle medie mobili possono migliorare o rovinare i rendimenti system8217s. Ci sono infinite combinazioni che abbiamo potuto testare, ma mi sarebbe particolarmente interessante in quanto la regolazione del centro media mobile colpisce prelievi. Uno degli aspetti chiave dei sistemi di movimento media è che essi danno il meglio nei trend dei mercati e, in generale sottoperformare in mercati gamma-bound. L'aggiunta di un componente che permetterebbe di distinguere tra i trend e mercati gamma-bound e solo il commercio del sistema nei mercati trend potrebbe essere molto redditizio. E 'anche, però, potrebbe comportare curva-montaggio che potrebbe ritorcersi lungo la strada.